거래 전략 테스트

약.

Forcerank는 완전히 새로운 방식으로 다른 투자자와 거래 전략을 테스트 할 수있는 모바일 게임입니다. Forcerank는 주식 시장을 단순한 질문으로 종결 짓습니다. ABC가 이번주에 주식 XYZ를 압도 할 것입니까? 참가자는 대회 기간 동안 예상되는 성과 (보통 1 주)에 따라 각 대회에서 "Forcerank"에 10 개의 주식을 제공합니다. 참가자는 콘테스트가 끝날 때 주가가 수행 할 최종 주문을 정확하게 예측하기위한 포인트를 얻습니다. Forcerank는 2016 년에 설립되어 뉴욕 뉴욕에 본사를두고 있습니다.

43 West 24th, 7th floor.

뉴욕, 뉴욕 10010.

Forcerank는 투자자들이 동료들에 대한 거래 전략을 테스트하고 우수한 주식 심리 데이터 세트를 열 수있게합니다. 새로운 기술 기반의 콘테스트 인 Forcerank는 주식 시장을 하나의 간단한 질문으로 요약합니다. 이번 주에 ABC가 주식 XYZ를 압도 할 것입니까? 자세히 알아보기 & raquo;

가격 데이터는 BarCharts에서 20 분 지연 기준으로 제공됩니다. 모든 정보는 정보 제공 목적으로 "있는 그대로"제공되며 거래 목적이나 조언을위한 것이 아닙니다. Forcerank 나 그 독립 공급자는 정보의 오류, 불완전 또는 지연, 또는 여기에 포함 된 정보에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다. Forcerank 앱에 액세스하면 귀하는 거기에있는 정보를 재배포하지 않을 것에 동의합니다.

당신은 Superforecaster입니까?

Forcerank는 주식 시장을 하나의 질문으로 종결 짓습니다 : ABC 주식을 이번 주에 XYZ보다 많이 팔 것입니까? 자신의 주식 순위를 제출하여 수백 명의 다른 투자자들의 합의 순위를 획득하십시오.

Forcerank에서 재고 채취 기술을 테스트 해보십시오.

오늘날 우수한 시장 통찰력을 얻으 려합니다.

그것이 어떻게 작동하는지.

거래 전략을 테스트 할 수있는 평등 한 경기장입니다.

Forcerank는 주식 시장을 단순한 질문으로 종결 짓습니다. ABC가 이번주에 주식 XYZ를 압도 할 것입니까? Forcerank는 모든 업계에 동일한 10 가지 주식을 순위 매기기로 요청함으로써 최고의 투자자를 식별 할 수있는 완전히 공평한 경쟁 구도를 만듭니다. 투자 전략을 테스트하고 Forcerank의 최고 투자자로서의 명성을 얻으십시오.

당신의 순위는 얼마나 정확합니까?

가장 좋은 투자자는 동일한 업계에서 실적이 좋고 실적이 저조한 주식을 식별 할 수 있으므로 시장 중립 포트폴리오를 구축 할 수 있습니다. 매주 Forcerank는 패자들로부터 승자를 뽑는 능력을 득점합니다. 금요일 종결 벨에서 동료들과 얼마나 잘 비교되는지보십시오.

컨센서스 순위의 잠금을 해제하십시오.

컨테스트에 참가하면 동료의 의견을 합산 한 컨센서스 순위에 액세스 할 수 있습니다. 우리는 주식 매도 (buy-sell-hold) 등급보다 우월한 주식 심리 데이터 세트를 수집하는 최선의 방법을 고안했다고 생각합니다. 이 결합 된 통찰력을 사용하여 거래 전략 및 투자 결정을 알리십시오.

다양한 자산 클래스에 대한 전문성을 테스트하십시오.

일부 투자자는 훌륭한 개인 주식 선택기입니다. 다른 이들은 더 큰 매크로 트렌드를 부르는 것을 좋아합니다. 우리는 모든 것을 가지고 있습니다. 개별 주식, 섹터 ETF, 상품 및 글로벌 인덱스 목록을 매주 나열하고 귀하가 거래하는 모든 자산 클래스에 대해 최고의 투자자로서의 명성을 쌓으십시오.

Forcerank가 우수한 투자자가 알파를 생성하는 이유는 무엇입니까?

세계 최고의 투자자는 시장의 거친 변동에 노출되지 않고 긍정적 인 투자 수익을 창출하기 위해 노력합니다. 이러한 †마켓 중립적 인 전략은 실적이 저조한 종목과 성과가 저조한 종목을 식별 할 수있는 능력을 기반으로합니다.

Forcerank는 성과가 저조한 언더 퍼폼자를 식별하는 데 가장 숙련 된 투자자를 높이기 위해 고안되었으며 투자자가 시장에서 사용하기 전에 자신의 선택을 테스트하는 근거가됩니다.

우리는 평균 투자자가 자연스럽게 지분 선택에 숙련되어 있다고 믿습니다 (두 주식 중 어느 것이 더 잘 수행됩니까?). 아마존이 다음 주에 어떻게 할 것인지 누군가에게 묻는다면, в ™ ™ d는 아마도 어깨를 으 sh하고 대답하기를 거절 할 것입니다. 그러나 Amazon 또는 Groupon의 실적이 더 좋을지 질문 한 경우 문제에 대한 강한 견해를 갖고 있으며 정확한 답을 제공하는 경향이 큽니다. 투자가 포지셔닝, 리스크 관리 및 시장 타이밍과 관련하여 세 가지 다른 중요한 결정을해야 할 때입니다. 직관적이지 않은이 세 가지 변수는 평균 투자자가 주식 시장을 적극적으로 거래하지 못하는 이유입니다.

Forcerank는 이러한 다른 변수들을 제거하고 우리가 시장에 대해 가장 자연스럽게 생각하는 방식을 격리함으로써 중요한 투자자를 효과적으로 식별합니다.

연구 설계는 여기서 가장 중요한 부분이며, 주식 매수, 주식 매도, 보유 주식 매각보다 우월한 주식 평가의 데이터 세트를 수집하는 가장 좋은 방법을 개발했습니다 (구매시기는? 얼마입니까? 등) . 예상 컨센서스를 월 스트리트 74 %보다 더 정확하게 만든 동일한 crowdsourcing 이론을 사용하여, 우리는이 시스템이 투자자가 매주 시장을 outperform 할 것으로 믿는 주식을 밝힐 놀라운 데이터 세트를 산출 할 것이라고 믿습니다.

Forcerank는 투자자들이 동료들에 대한 거래 전략을 테스트하고 우수한 주식 심리 데이터 세트를 열 수있게합니다. 새로운 기술 기반의 콘테스트 인 Forcerank는 주식 시장을 하나의 간단한 질문으로 요약합니다. 이번 주에 ABC가 주식 XYZ를 압도 할 것입니까? 자세히 알아보기 & raquo;

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새로운 전략을 올바르게 테스트하는 방법.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

기사 요약 : 시스템을 완전히 테스트하면 얻을 수있는 이점이 많습니다. 목록의 맨 위에는 시스템의 모든 메트릭을 명확하게 표시하는 완벽하게 테스트 된 시스템을 통해 유리한 시장이 도래 할 때 귀사의 경쟁력을 높일 수 있다는 확신을 얻을 수 있습니다. 또한 완전히 테스트 된 시스템을 사용하면 손실을 줄이고 다른 시스템을 거래하기 시작할 때와 같은 기계 수준의 정확성으로 행동 할 수 있습니다.

당신이 편안하게 실행할 수있는 거래 전략을 수립하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 일단 적절한 인디케이터 혼합과 위험 관리를 찾으면 시간을 테스트해야합니다. 귀하의 전략을 시험 할 때만 새로운 전략이 반복 할만한 가치가 있는지 알 수 있습니다.

왜 귀하의 전략을 테스트합니까?

성공적인 거래 시스템은 많은 사람들이 믿는 것처럼 일반적인 것이 아닙니다. 지역 서점에 가거나 성공적인 거래 시스템을 검색했다면 처음에는 웹 사이트 조회수 나 책이 선반에있는만큼 장기간 성공적인 시스템이 있다고 생각할 것입니다. 당신이 상상할 수 있듯이, 처음에는 인상적인 것을 읽은 것만으로도 시스템이 미래에 희망대로 재생 될 수 없다는 것을 의미합니다.

Forex를 배우십시오 : 좋게 보일지도 모르지만, 전략은 당신을 위해 작동합니까?

현명하게도, 당신이하는 것처럼 당신의 거래 결과에 대해 아무도 관심을 두지 않는다고 말했습니다. 당신이 혼자 (돈을 관리하지 않는 한) 결과와 함께 살아야하기 때문에, 당신이 찾고있는 전략을 적절히 테스트하는 데 집중해야합니다. 이것은 처음 들었을 때 좋았던 것에 반하여 귀하의 실사를 통과 한 전략을 교환하는 것을 보장합니다.

먼저, 따라야 할 일련의 규칙이 필요합니다. 둘째, 흐름도는 사전 무역에서 전후 무역으로 프로세스를 배치하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로 시스템을 정밀하게 테스트하기 위해 정밀도와 같은 규칙을 따르기를 원합니다.

거래 할 때 전략을 테스트하기 위해 선택할 수있는 두 가지 방법 또는 수단이 있습니다. 위험에 처한 실제 돈이없는 데모 환경이나 샘플 거래량의 실제 환경을 선택할 수 있습니다. 실제 자본으로 전략을 테스트하면 감정이 새로운 전략으로 어떻게 수정 될지 느낄 수 있습니다.

물론 데모에서 전략을 테스트 한 다음 상대적으로 작은 라이브 계정을 이동하여 두 옵션을 모두 사용할 수 있습니다. 귀하의 새로운 전략에 대한 라이브 계정을 작성한 후에는 한 번에 하나의 계약서를 거래하고 새로운 신호를 받으면 거래 규모를 늘리는 것이 가장 좋을 수 있습니다. 그러나 테스트 기간 동안 귀하의 거래 규모를 제한함으로써, 귀하는 귀하의 테스트 시간에 미치지 못하는 일일 대 시스템의 유효성에 집중할 수 있습니다.

Forex를 배우십시오 : 당신의 시험 기준에 관하여 정밀하십시오.

테스트 샘플 완료 후 찾을 내용

거래는 확률을 관리하기위한 것이기 때문에 샘플의 합의가 유효한 시스템의 기준을 충족시키는 지 확인하는 것이 좋습니다. 다음은 시스템의 효율성을 테스트 할 때 고려해야 할 7 가지 필드 목록입니다.

총 순이익 : 취해진 위험에 관계없이 수익성. 이것은 고정 거래 횟수를 초과하는 시스템의 순 p / l을 보여주는 양수 또는 음수입니다. 과도한 위험을 감수하면서 단기간에 큰 이익을 얻을 수 있기 때문에 큰 실수가 될 수있는 많은 상인들이 여기서 멈 춥니 다. 그러나 충분히 긴 시간대에 과도한 위험을 감수하면 우리는 피해야하는 파멸로 이어질 수 있습니다.

거래 횟수 : 총 거래 횟수는 시스템 결과의 유효성을 보여줍니다. 모든 것이 평등하다면 더 많은 수의 거래를 가진 테스트는 많은 신호를 통해 어떻게 수행했는지 보여주기 때문에 더 많은 가중치를 부여해야합니다.

평균 거래 기간 : 거래 기간은 거래가 시장에 얼마나 오래 있었는지 알려줍니다. 이는 시장 거래가 요구 마진을 맞추기 때문에 중요합니다. 단기 트레이더로 시스템 트레이딩의 평균 소요 시간이 선호보다 길면 시스템을 조정하고 테스트를 다시 시작하거나 새로운 시스템을 찾는 것이 가장 좋습니다.

Max Drawdown : Max Drawdown은 테스트 기간 동안 최대 Peak-to-Valley 드롭 다운을 표시합니다. 다른 말로하면, 최악의 시간 (정상에서 구매 또는 바닥에서 파는)에서 취해진 무역은 주식에 얼마나 큰 타격을 주 었는지를 전달합니다. Max drawdown은 또한이 시스템이 적절하게 거래되도록하기 위해 얼마만큼의 지분을 거래해야하는지에 대한 좋은 견해를 제공합니다.

최대 연속 손실 : 연속 손실은 테스트를 통해 얼마나 많은 연속적인 손실 거래가 지속되었는지를 알 수 있도록 도와줍니다. 연속 손실 횟수를 미리 아는 것의 이점은 임의의 수의 정류장에 타격이 가해질 경우 종료 시점까지 낙담하는 것과 달리 전반적인 상금을 유지하는 데 도움이된다는 것입니다. 이 사실을 알게되면 소수의 거래에서 주요 이익을 얻는 추종자를 추동하는 데 특히 도움이됩니다.

이익 손실 비율 (P : L) : P : L은 평균 손실 대비 평균 손실 비율을 볼 수 있도록 도와줍니다. 당연히 수치가 높을수록 긍정적 인 숫자가 손실을 극복하는 이익을 보여주기 때문에 더 좋습니다. 트렌드 추종자는 종종 p : l 비율이 더 높지만 단기 거래자는 종종 더 높은 승리율을 보입니다.

Percent Winners : 우승 한 거래의 백분율. 이렇게하면 시장 환경이 정렬 될 때 시스템의 가장자리를 볼 수 있습니다. 이 수치는 긍정적 인 P : L 비율과 함께 사용할 때 가장 좋습니다.

이 모든 데이터를 저장하는 간단한 Excel 스프레드 시트를 만들 수 있습니다. 시트에는 이러한 분야와 함께 운영하는 데 필요한 전략 이름과 시장 조건이 포함되어야합니다. 조건이 일치하면 전략표로 이동하여 가장 적합한 전략을 찾을 수 있습니다.

시스템을 개발할 때 더 적은 것이 있습니다. 가능한 한 가장 간단한 규칙으로 거래하면서 우위를 유지하면서 유리한 환경에서 시스템을 고수할 확률이 높아집니다. 간단한 시스템은 또한 테스트 환경이 현재 환경과 일치하면 테스트 기간과 유사한 결과를 표시 할 가능성이 높습니다.

--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글

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다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

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Backtesting : 과거 해석.

역 테스팅은 효과적인 거래 시스템 개발의 핵심 구성 요소입니다. 이것은 주어진 전략에 의해 정의 된 규칙을 사용하여 과거에 일어났던 거래를 과거 데이터로 재구성함으로써 성취됩니다. 결과는 전략의 효과를 측정하는 데 사용할 수있는 통계를 제공합니다. 이 데이터를 사용하여 거래자는 실제 시장에 적용하기 전에 전략을 최적화 및 개선하고 기술적 또는 이론적 결함을 찾아 전략에 자신감을 가질 수 있습니다. 근본적인 이론은 과거에 잘 작동 한 모든 전략이 미래에 잘 작동 할 가능성이 있으며, 반대로 과거에 제대로 수행되지 않은 전략은 앞으로는 제대로 수행되지 않을 것이라는 것입니다. 이 기사에서는 백 테스트에 사용 된 응용 프로그램, 얻은 데이터의 종류 및 사용 방법에 대해 살펴 봅니다.

데이터 및 도구.

당기 순손실 - 당기 순손익 퍼센트. 시간 프레임 - 테스트가 발생한 지난 날짜입니다. 유니버스 - 백 테스트에 포함 된 주식. 휘발성 측정 - 최대 비율은 위쪽과 아래쪽. 평균 - 평균 이득 및 평균 손실, 평균 막대 유지 비율. 노출 - 투자 된 자본의 비율 (또는 시장에 노출 된 금액). 비율 - Wins-to-losses 비율. 연간 환급 - 1 년 동안의 수익률. 위험 조정 수익 - 위험의 함수로서의 수익률.

일반적으로 백 테스팅 소프트웨어에는 중요한 두 개의 화면이 있습니다. 첫 번째는 상인이 백 테스팅에 대한 설정을 사용자 정의 할 수있게합니다. 이러한 사용자 지정에는 기간별로 수수료가 포함됩니다. 다음은 AmiBroker의 화면 예입니다.

두 번째 화면은 실제 백 테스트 결과 보고서입니다. 여기서 위에서 언급 한 모든 통계를 찾을 수 있습니다. AmiBroker의 화면 예는 다음과 같습니다.

일반적으로 대부분의 거래 소프트웨어에는 유사한 요소가 포함되어 있습니다. 일부 고급 소프트웨어 프로그램에는 자동 위치 조정, 최적화 및 기타 고급 기능을 수행하는 추가 기능이 포함되어 있습니다.

10 계명.

주어진 전략이 테스트 된 시간대의 광범위한 시장 동향을 고려하십시오. 예를 들어 전략이 1999-2000에서만 다시 테스트 된 경우 곰 시장에서 잘 수행되지 않을 수 있습니다. 몇 가지 서로 다른 유형의 시장 조건을 포괄하는 오랜 기간 동안 백 테스트하는 것이 좋습니다. 역 테스팅이 발생한 우주를 고려하십시오. 예를 들어, 광범위한 시장 시스템이 기술 주식으로 구성된 우주로 테스트되는 경우 다른 분야에서 잘 수행되지 못할 수도 있습니다. 일반적으로 전략이 특정 장르의 장르를 목표로한다면 우주를 해당 장르로 제한하십시오. 그러나 다른 모든 경우에는 테스트 목적으로 큰 우주를 유지해야합니다. 변동성 측정은 거래 시스템을 개발할 때 매우 중요합니다. 지분이 일정 수준 이하로 떨어지면 마진 콜을 받게되는 레버리지 계좌의 경우 특히 그렇습니다. 거래자는 리스크를 줄이고 주어진 주식의 출입을 용이하게하기 위해 변동성을 낮게 유지해야합니다. 개최되는 평균 막대 수는 거래 시스템을 개발할 때 매우 중요합니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어에는 최종 계산에 커미션 비용이 포함되지만 이것이이 통계를 무시해서는 안된다는 의미는 아닙니다. 가능한 경우 평균 막대 수를 늘리면 커미션 비용이 절감되고 전반적인 수익이 개선 될 수 있습니다. 노출은 양날의 칼입니다. 노출 증가는 이익 증가 또는 손실 증가로 이어질 수 있으며 노출 감소는 이익 감소 또는 손실 감소를 의미합니다. 그러나 일반적으로 위험을 줄이고 특정 주식에 대해 쉽게 전환 할 수 있도록 노출을 70 % 미만으로 유지하는 것이 좋습니다. wins-to-losses 비율과 결합 된 평균 이득 / 손실 통계는 Kelly Criterion과 같은 기법을 사용하여 최적의 위치 결정 및 자금 관리를 결정하는 데 유용 할 수 있습니다. (Kelly Criterion을 이용한 자금 관리를 참조하십시오.) 거래자는 평균 이익을 높이고 손실률을 높이면 커미션 비용을 줄이고 더 많은 포지션을 취할 수 있습니다. 연간 수익은 다른 투자 장소에 대한 시스템 수익을 벤치 마크하는 도구로 사용되기 때문에 중요합니다. 전반적인 연간 수익을 보는 것뿐만 아니라 위험도를 높이거나 낮추는 것도 중요합니다. 이것은 다양한 위험 요소를 설명하는 위험 조정 수익을 살펴봄으로써 수행 할 수 있습니다. 거래 시스템이 채택되기 전에, 그것은 다른 모든 투자 장소를 동등하거나 그 이하의 위험으로 능가해야합니다. 백엔드 사용자 정의는 매우 중요합니다. 많은 백 테스팅 응용 프로그램에는 커미션 금액, 라운드 (또는 분수) 로트 크기, 틱 크기, 마진 요구 사항, 이자율, 미끄러짐 가정, 위치 크기 규칙, 동일 막대 종료 규칙, 후행 정지 설정 등의 정보가 있습니다. 가장 정확한 백 테스팅 결과를 얻으려면 시스템을 가동 할 때 사용할 브로커를 모방하기 위해 이러한 설정을 조정하는 것이 중요합니다. 백 테스팅은 때로 지나치게 최적화 된 것으로 이어질 수 있습니다. 이것은 성과 결과가 과거에 너무 높게 조정되어 향후 더 이상 정확하지 않게되는 조건입니다. 일반적으로 모든 주식 또는 일부 대상 주식에 적용되는 규칙을 구현하는 것이 좋습니다. 규칙이 더 이상 작성자가 이해할 수 없을 정도로 최적화되지 않았습니다. 백 트레이싱은 항상 주어진 거래 시스템의 효율성을 측정하는 가장 정확한 방법은 아닙니다. 때로는 과거에 잘 수행 된 전략이 현재 잘 수행되지 못하는 경우가 있습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 살아 가기 전에 성공적으로 백 테스팅 된 시스템을 종이로 교환하여 전략이 실제로 적용되는지 확인하십시오.

Backtesting은 트레이딩 시스템 개발의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 제대로 작성 및 해석되면 거래자는 전략을 최적화하고 개선하며 기술적 또는 이론적 결함을 발견하고 실제 시장에 적용하기 전에 전략에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.